PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с IDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. PPT is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, PPT returned 4.80%/yr vs 10.65%/yr for IDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.65% соответственно.

PPT

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.80%

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.40%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between PPT and IDV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.24

The correlation between PPT and IDV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с EVG
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

PPT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 77
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.73

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.57

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.18

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

15.48

-14.18

PPT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPT и IDV

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-70.14%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.52%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-11.86%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-29.19%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-42.50%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.37%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-15.38%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и IDV

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.25%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.28%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.90%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

13.07%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.59%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.93%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и IDV

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности IDV в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.02%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and IDV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.28%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор