PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, M returned -0.13%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции M уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: -0.13% против 13.67% соответственно.

M

1 день
0.60%
1 месяц
14.02%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.10%
1 год
98.48%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.89%
10 лет*
-0.13%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		-0.02%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between M and SLVP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

M vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.12

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.40

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.36

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.53

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок M и SLVP

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-80.47%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-33.57%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-33.57%

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-54.78%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-62.03%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-26.25%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-46.82%

+12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

13.18%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности M и SLVP

Текущая волатильность для Macy's, Inc. (M) составляет 12.73%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что M испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

17.59%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

43.22%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

53.06%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

42.76%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.08%

42.24%

+13.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и SLVP

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.39%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

M and SLVP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to M (12.73%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs SLVP's -80.47%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор