Сравнение PEMX с CRAK
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. PEMX is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 19.21%/yr for CRAK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%.
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам PEMX и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 39.11% | -15.05% | 18.30% |
Correlation
The correlation between PEMX and CRAK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.38 |
The correlation between PEMX and CRAK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. CRAK — Ранг доходности на риск
PEMX
CRAK
Сравнение PEMX c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 5.41 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 15.53 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и CRAK
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -58.80% | +43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -9.41% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -35.61% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -12.47% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.27% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и CRAK
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 6.48% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 15.01% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.94% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 20.72% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.18% | -3.13% |
Сравнение комиссий PEMX и CRAK
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и CRAK
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CRAK в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and CRAK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs CRAK's -58.80%.
On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 19.21% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.61% for CRAK.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.62% for CRAK.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор