Сравнение FRDM с COHR
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while COHR (Coherent, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FRDM returned 19.70%/yr vs 43.17%/yr for COHR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 124.22%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
COHR
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 124.22%
- 6 месяцев
- 131.91%
- 1 год
- 434.88%
- 3 года*
- 96.11%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 35.53%
Сравнение доходности по годам FRDM и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
COHR Coherent, Inc. | 124.22% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 2.56% |
Correlation
The correlation between FRDM and COHR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.54 |
The correlation between FRDM and COHR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. COHR — Ранг доходности на риск
FRDM
COHR
Сравнение FRDM c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 16.54 | -10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 45.32 | -23.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и COHR
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -80.89% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -26.52% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -54.85% | +37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -62.87% | +33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.06% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -35.01% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 9.66% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и COHR
Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 14.62%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 28.85% | -14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 57.84% | -33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 73.98% | -46.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 61.69% | -40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 56.62% | -33.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и COHR
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and COHR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.85%) compared to FRDM (14.62%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор