PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с EWY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 17.58%/yr for EWY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 117.50%. За последние 10 лет акции CRAK уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.58% соответственно.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

EWY

1 день
7.09%
1 месяц
18.22%
С начала года
117.50%
6 месяцев
133.15%
1 год
225.50%
3 года*
50.62%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		117.50%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between CRAK and EWY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.53

Over the past year, the correlation between CRAK and EWY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRAK и EWY

Секторы
CRAK
EWY

Энергетика

98.8%
0.7%

Промышленность

4.0%
14.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

9.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

CRAK
98.8%
EWY
0.7%

Промышленность

CRAK
4.0%
EWY
14.5%

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
EWY
2.5%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

EWY
2.7%

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

EWY
1.8%

Финансовые услуги

CRAK

-

EWY
9.7%

Здравоохранение

CRAK

-

EWY
3.1%

Недвижимость

CRAK

-

EWY

-

Технологии

CRAK

-

EWY
57.4%

Коммунальные услуги

CRAK

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

CRAK vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.84

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.39

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

9.84

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

34.39

-18.86

CRAK vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и EWY

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-74.14%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-23.08%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-27.36%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-48.55%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-49.73%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.42%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-20.11%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.59%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и EWY

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

26.48%

-20.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

43.04%

-28.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

47.01%

-28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

30.33%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

28.15%

-5.97%

Сравнение комиссий CRAK и EWY

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и EWY

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности EWY в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and EWY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (26.48%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 17.58% vs 13.08% for CRAK. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 17.58% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.96% for EWY.

CRAK is categorized as Energy Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор