PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 11.77%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FPA charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности FPA и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 56.23%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.10% соответственно.

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between FPA and SLVP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.29

The correlation between FPA and SLVP shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и SLVP

Секторы
FPA
SLVP

Промышленность

32.7%

-

Технологии

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Финансовые услуги

8.6%
0.0%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%
99.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

FPA
32.7%
SLVP

-

Технологии

FPA
25.2%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

FPA
9.3%
SLVP

-

Финансовые услуги

FPA
8.6%
SLVP
0.0%

Недвижимость

FPA
6.2%
SLVP

-

Энергетика

FPA
5.4%
SLVP

-

Коммунальные услуги

FPA
5.1%
SLVP

-

Сырьевые материалы

FPA
4.2%
SLVP
99.6%

Потребительский защитный сектор

FPA
2.7%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
SLVP

-

Здравоохранение

FPA
0.8%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

FPA vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPASLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.72

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.09

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.48

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

6.54

+10.49

FPA vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPA и SLVP

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPASLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-80.47%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-38.06%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-38.06%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-49.79%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-62.03%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-27.18%

+26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-46.77%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

14.41%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и SLVP

Текущая волатильность для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) составляет 15.75%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что FPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPASLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

20.77%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

45.32%

-20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

55.01%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

43.26%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

42.48%

-19.76%

Сравнение комиссий FPA и SLVP

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и SLVP

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FPA and SLVP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to FPA (15.75%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 11.77% for FPA. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FPA has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.17% for SLVP.

FPA is categorized as Asia Pacific Equities, while SLVP is Silver. FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.39% for SLVP.

FPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор