PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с RNWZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PPT returned 8.11%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.

PPT

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.80%

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.40%8.39%8.80%7.43%0.17%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between PPT and RNWZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с EVG
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

PPT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 77
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.23

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.03

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.80

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

12.78

-11.49

PPT vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPT и RNWZ

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-24.90%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-7.07%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-24.74%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.63%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-7.17%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.65%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и RNWZ

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.25%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.01%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

12.11%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

15.24%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

16.97%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.97%

-2.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и RNWZ

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности RNWZ в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.02%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPT and RNWZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.01%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs RNWZ's -24.90%.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор