PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMX с EMDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

MEMX и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMX и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMX и EMDM

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.06%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с NTSEMEMX с MEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA

Сравнение комиссий MEMX и EMDM

MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.

MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

MEMX vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

3.00

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.61

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

4.58

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

19.05

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.31

-0.18

Корреляция

Корреляция между MEMX и EMDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и EMDM

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности EMDM в 3.13%

TTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MEMX и EMDM

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMXEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-18.81%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-15.65%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-9.78%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.17%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и EMDM

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 10.72%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMXEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.92%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

18.42%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

23.58%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.00%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.00%

-2.93%