Сравнение COHR с PEMX
COHR (Coherent, Inc.) is a stock, while PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Over the past 3 years, COHR returned 96.11%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COHR и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 124.22%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
COHR
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 124.22%
- 6 месяцев
- 131.91%
- 1 год
- 434.88%
- 3 года*
- 96.11%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 35.53%
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHR и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 124.22% | 94.84% | 117.62% | 47.46% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between COHR and PEMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.56 |
The correlation between COHR and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. PEMX — Ранг доходности на риск
COHR
PEMX
Сравнение COHR c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.54 | 5.20 | +11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.32 | 19.79 | +25.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и PEMX
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -14.91% | -65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -14.45% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -14.91% | -39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -2.86% | -32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 3.79% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и PEMX
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 13.14% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.84% | 21.52% | +36.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.98% | 23.92% | +50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.69% | 19.05% | +42.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 19.05% | +37.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и PEMX
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
COHR and PEMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.85%) compared to PEMX (13.14%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs PEMX's -14.91%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор