Сравнение LRCU с EMDM
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. LRCU is actively managed, while EMDM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у EMDM с доходностью 40.57%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.57%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 40.57% | 24.12% |
Correlation
The correlation between LRCU and EMDM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. EMDM — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMDM
Сравнение LRCU c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и EMDM
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -18.81% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -4.08% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и EMDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 25.39% | +88.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 20.42% | +93.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 20.42% | +93.96% |
Сравнение комиссий LRCU и EMDM
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и EMDM
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and EMDM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
EMDM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.75% for EMDM.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор