PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 13.10%/yr for SLVP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRAK имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции SLVP немного впереди с 13.10%.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between CRAK and SLVP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.25

The correlation between CRAK and SLVP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRAK и SLVP

Секторы
CRAK
SLVP

Энергетика

98.8%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%
99.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.8%
SLVP

-

Промышленность

CRAK
4.0%
SLVP

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.2%
SLVP
99.6%

Коммуникационные услуги

CRAK

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

SLVP

-

Финансовые услуги

CRAK

-

SLVP
0.0%

Здравоохранение

CRAK

-

SLVP

-

Недвижимость

CRAK

-

SLVP

-

Технологии

CRAK

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

CRAK vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.72

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.09

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

2.48

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

6.54

+8.98

CRAK vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и SLVP

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-80.47%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-38.06%

+28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-38.06%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-49.79%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-62.03%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-27.18%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-46.77%

+34.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

14.41%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и SLVP

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

20.77%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

45.32%

-30.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

55.01%

-36.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

43.26%

-22.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

42.48%

-20.30%

Сравнение комиссий CRAK и SLVP

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и SLVP

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and SLVP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.10% vs 13.08% for CRAK. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.10% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.61% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while SLVP is Silver. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.39% for SLVP.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор