PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRCU с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRCU и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у FDT с доходностью 26.48%.


LRCU

1 день
12.70%
1 месяц
77.20%
С начала года
314.98%
6 месяцев
346.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
2.64%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.48%
6 месяцев
26.98%
1 год
53.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCU и FDT


Correlation

The correlation between LRCU and FDT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Доходность на риск

LRCU vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRCU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCU c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRCUFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

LRCU vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCU и FDT

Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и FDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRCUFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-46.10%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.76%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCU и FDT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRCUFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.38%

19.76%

+94.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.38%

18.50%

+95.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.38%

18.63%

+95.75%

Сравнение комиссий LRCU и FDT

LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FDT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCU и FDT

LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LRCU and FDT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for LRCU.

LRCU is categorized as Leveraged Equities, while FDT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.80% for FDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCU и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор