PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

PEMX и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EMEQ

2026 (YTD)20252024
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%0.72%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий PEMX и EMEQ

PEMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.78

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

3.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.68

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

18.73

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.88

-0.28

Корреляция

Корреляция между PEMX и EMEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMEQ

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMEQ

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-19.99%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-17.91%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-12.88%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.09%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.47%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMEQ

Текущая волатильность для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) составляет 10.37%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что PEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

15.38%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

23.91%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

29.87%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

27.51%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

27.51%

-10.34%