PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. FDTS is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, FDTS returned 46.49% vs 180.86% for MKOR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и MKOR

2026 (YTD)202520242023
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%2.66%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between FDTS and MKOR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between FDTS and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDTS и MKOR

Секторы
FDTS
MKOR

Промышленность

22.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

18.9%
7.0%

Технологии

14.1%
51.7%

Финансовые услуги

11.9%
9.6%

Сырьевые материалы

11.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.3%

Здравоохранение

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Промышленность

FDTS
22.2%
MKOR
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
MKOR
7.0%

Технологии

FDTS
14.1%
MKOR
51.7%

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
MKOR
9.6%

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
MKOR
1.5%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
MKOR
1.7%

Недвижимость

FDTS
4.3%
MKOR

-

Энергетика

FDTS
4.0%
MKOR
0.7%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
MKOR
2.3%

Здравоохранение

FDTS
2.8%
MKOR
1.4%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
MKOR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

FDTS vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
4.52

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.40

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

8.83

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

32.45

-19.73

FDTS vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и MKOR

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-22.09%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-20.62%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.29%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.60%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и MKOR

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.52%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

21.03%

-12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

37.01%

-21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

40.39%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

28.54%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

28.54%

-3.67%

Сравнение комиссий FDTS и MKOR

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и MKOR

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and MKOR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 46.49% for FDTS. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.28% for MKOR.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор