Сравнение IYZ с FRDM
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYZ returned 7.24%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.
IYZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.76%
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 26.58% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 4.51% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Correlation
The correlation between IYZ and FRDM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.52 |
The correlation between IYZ and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. FRDM — Ранг доходности на риск
IYZ
FRDM
Сравнение IYZ c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | 4.75 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.20 | 18.69 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и FRDM
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -40.49% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -16.87% | +9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -16.87% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -29.25% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.86% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -7.10% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.28% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и FRDM
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.23%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 13.53% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 23.53% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 26.09% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.15% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 22.98% | -3.69% |
Сравнение комиссий IYZ и FRDM
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и FRDM
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FRDM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.57% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and FRDM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (13.53%) compared to IYZ (8.23%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FRDM's -40.49%.
On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 7.24% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.57% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор