PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITE с EMDM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock, while EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, LITE returned 154.90%/yr vs 31.21%/yr for EMDM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 159.70%, что значительно выше, чем у EMDM с доходностью 40.57%.

LITE

1 день
3.87%
1 месяц
-1.39%
С начала года
159.70%
6 месяцев
186.01%
1 год
1,060.78%
3 года*
154.90%
5 лет*
63.84%
10 лет*
44.00%

EMDM

1 день
3.15%
1 месяц
9.44%
С начала года
40.57%
6 месяцев
45.75%
1 год
88.85%
3 года*
31.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и EMDM

2026 (YTD)202520242023
LITE
Lumentum Holdings Inc.		159.70%339.06%60.15%-1.43%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		40.57%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between LITE and EMDM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.42

The correlation between LITE and EMDM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM

Доходность на риск

LITE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.42
3.52

+8.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
4.06

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.60

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

37.36

5.71

+31.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

136.64

22.71

+113.93

LITE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 12.42, что выше коэффициента Шарпа EMDM равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и EMDM

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-18.81%

-48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-15.65%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-18.81%

-31.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.23%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-4.08%

-19.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

3.93%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и EMDM

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.34% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.34%

12.51%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.79%

23.03%

+46.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.52%

25.39%

+61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.98%

20.42%

+39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.63%

20.42%

+36.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и EMDM

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.54%3.57%5.87%2.16%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITE and EMDM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.34%) compared to EMDM (12.51%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs EMDM's -18.81%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.42 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор