Сравнение EMDM с LRCU
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. EMDM is passively managed, while LRCU is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 40.57%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
EMDM
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 40.57%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 40.57% | 24.12% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between EMDM and LRCU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. LRCU — Ранг доходности на риск
EMDM
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMDM c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и LRCU
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -40.09% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -9.29% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 114.38% | -88.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 114.38% | -93.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 114.38% | -93.96% |
Сравнение комиссий EMDM и LRCU
EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и LRCU
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.54% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and LRCU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
EMDM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for LRCU.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор