PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EMEQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 180.86% vs 153.11% for EMEQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно выше, чем у EMEQ с доходностью 78.37%.

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
4.84%
1 месяц
15.54%
С начала года
78.37%
6 месяцев
90.73%
1 год
153.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EMEQ

2026 (YTD)20252024
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-14.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.37%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between MKOR and EMEQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between MKOR and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и EMEQ

Секторы
MKOR
EMEQ

Технологии

51.7%
1.1%

Промышленность

15.0%
0.3%

Финансовые услуги

9.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Здравоохранение

1.4%
1.4%

Энергетика

0.7%
1.3%

Коммунальные услуги

0.6%
0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
51.7%
EMEQ
1.1%

Промышленность

MKOR
15.0%
EMEQ
0.3%

Финансовые услуги

MKOR
9.6%
EMEQ
6.8%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
EMEQ
6.2%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.3%
EMEQ
2.4%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
EMEQ
3.8%

Сырьевые материалы

MKOR
1.5%
EMEQ
1.3%

Здравоохранение

MKOR
1.4%
EMEQ
1.4%

Энергетика

MKOR
0.7%
EMEQ
1.3%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EMEQ
0.9%

Недвижимость

MKOR

-

EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

MKOR vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKOREMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
4.32

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
4.33

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.66

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

8.60

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.45

32.09

+0.35

MKOR vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EMEQ

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-19.99%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-17.91%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.04%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EMEQ

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

19.86%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

32.72%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

35.77%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

32.02%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

32.02%

-3.48%

Сравнение комиссий MKOR и EMEQ

MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EMEQ

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EMEQ в 1.55%

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and EMEQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to EMEQ (19.86%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 153.11% for EMEQ. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EMEQ has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 153.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EMEQ has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.28% for MKOR.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Matthews and Nomura. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.86% for EMEQ.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор