PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с LRCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с LRCU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и LRCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%

LRCU

1 день
12.70%
1 месяц
77.20%
С начала года
314.98%
6 месяцев
346.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и LRCU

2026 (YTD)2025
M
Macy's, Inc.		14.05%69.25%
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF		314.98%172.36%

Correlation

The correlation between M and LRCU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL
Часто сравнивают с LRCU:
LRCU с LITXLRCU с ARCXLRCU с APPXLRCU с RGTULRCU с ASTXLRCU с QQQPLRCU с SNXX

Доходность на риск

M vs. LRCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LRCU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c LRCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLRCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

—

—

M vs. LRCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M и LRCU

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и LRCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLRCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-40.09%

-51.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.61%

0.00%

-45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-9.29%

-25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности M и LRCU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLRCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

114.38%

-68.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.14%

114.38%

-60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

114.38%

-58.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и LRCU

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCU
Tradr 2X Long LRCX Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

M and LRCU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и LRCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор