PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с RNWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) is Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Over the past 3 years, M returned 17.28%/yr vs 12.63%/yr for RNWZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.

M

1 день
0.60%
1 месяц
14.02%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-1.10%
1 год
98.48%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.89%
10 лет*
-0.13%

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
M
Macy's, Inc.		-0.02%36.55%-12.41%1.64%-5.74%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between M and RNWZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

M vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.55

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.40

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.33

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

15.60

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.61

-0.51

Просадки

Сравнение просадок M и RNWZ

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-24.90%

-67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-6.06%

-22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-24.74%

-26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.32%

-4.46%

-47.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.50%

-7.19%

-27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

2.45%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности M и RNWZ

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

5.06%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

11.86%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

15.06%

+30.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

16.99%

+37.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.08%

16.99%

+39.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и RNWZ

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.39%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

M and RNWZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (12.73%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs RNWZ's -24.90%.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор