PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с TER

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MEMX returned 25.86%/yr vs 57.92%/yr for TER. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 34.10%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 123.58%.

MEMX

1 день
3.31%
1 месяц
8.49%
С начала года
34.10%
6 месяцев
43.05%
1 год
68.84%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TER

1 день
7.24%
1 месяц
28.03%
С начала года
123.58%
6 месяцев
122.27%
1 год
421.81%
3 года*
57.92%
5 лет*
28.01%
10 лет*
37.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и TER

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		34.10%35.88%5.50%11.33%
TER
Teradyne, Inc.		123.58%54.39%16.51%15.00%

Correlation

The correlation between MEMX and TER is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г.

0.63

The correlation between MEMX and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с SMINMEMX с IMOM
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

MEMX vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEMXTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
6.31

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.78

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.69

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

15.91

-11.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

56.72

-38.66

MEMX vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 2.94, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 6.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEMX и TER

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-97.30%

+78.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-26.73%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-58.18%

+38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-58.66%

+55.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.48%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и TER

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 12.30%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

25.68%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

53.49%

-32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

67.51%

-43.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

50.31%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

45.38%

-27.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и TER

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TER в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.64%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and TER have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (25.68%) compared to MEMX (12.30%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs TER's -97.30%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор