PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с M

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CRAK returned 13.08%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции M по среднегодовой доходности: 13.08% против 1.41% соответственно.

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between CRAK and M is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.35

The correlation between CRAK and M shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL

Доходность на риск

CRAK vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.79

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.50

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

10.89

+4.64

CRAK vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и M

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-91.95%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-28.61%

+19.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-51.33%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-69.65%

+34.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-87.79%

+28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-45.61%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-34.61%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

11.79%

-8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и M

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

14.88%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

29.42%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

46.25%

-27.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

54.14%

-33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

56.19%

-34.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и M

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности M в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and M have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор