PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с CRAK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. MKOR is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, MKOR returned 180.86% vs 50.69% for CRAK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 105.30%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 25.47%.

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-2.93%
1 месяц
-4.46%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.62%
1 год
50.69%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.50%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и CRAK

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		25.47%39.11%-15.05%13.73%

Correlation

The correlation between MKOR and CRAK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.36

The correlation between MKOR and CRAK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MKOR и CRAK

Секторы
MKOR
CRAK

Технологии

51.7%

-

Промышленность

15.0%
4.0%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Здравоохранение

1.4%

-

Энергетика

0.7%
98.8%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
51.7%
CRAK

-

Промышленность

MKOR
15.0%
CRAK
4.0%

Финансовые услуги

MKOR
9.6%
CRAK

-

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

MKOR
2.3%
CRAK

-

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
CRAK

-

Сырьевые материалы

MKOR
1.5%
CRAK
1.2%

Здравоохранение

MKOR
1.4%
CRAK

-

Энергетика

MKOR
0.7%
CRAK
98.8%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
CRAK

-

Недвижимость

MKOR

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP

Доходность на риск

MKOR vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.69

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.54

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.83

5.41

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.45

15.53

+16.92

MKOR vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа CRAK равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и CRAK

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-58.80%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-9.41%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.41%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.47%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.27%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и CRAK

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

6.48%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.01%

15.01%

+22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

18.94%

+21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

20.72%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

22.18%

+6.36%

Сравнение комиссий MKOR и CRAK

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и CRAK

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CRAK в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.61%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and CRAK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs CRAK's -58.80%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 50.69% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 50.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.28% for MKOR.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.62% for CRAK.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор