Сравнение PEMX с FDTS
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. PEMX is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 25.12%/yr for FDTS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 20.23%.
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 46.49%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам PEMX и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 20.23% | 51.17% | 2.44% | 8.49% |
Correlation
The correlation between PEMX and FDTS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between PEMX and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. FDTS — Ранг доходности на риск
PEMX
FDTS
Сравнение PEMX c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.71 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 12.72 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и FDTS
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -51.26% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.61% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -13.19% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.64% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и FDTS
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 8.52% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 15.57% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.23% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 29.43% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.87% | -5.82% |
Сравнение комиссий PEMX и FDTS
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и FDTS
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FDTS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.50% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and FDTS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to FDTS (8.52%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs FDTS's -51.26%.
On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 25.12% for FDTS. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 25.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.50% for FDTS.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.80% for FDTS.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор