PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TER с CRAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, TER returned 36.21%/yr vs 13.28%/yr for CRAK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TER и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 111.82%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 36.21% против 13.28% соответственно.

TER

1 день
4.34%
1 месяц
21.45%
С начала года
111.82%
6 месяцев
110.17%
1 год
404.26%
3 года*
58.93%
5 лет*
25.97%
10 лет*
36.21%

CRAK

1 день
0.56%
1 месяц
-1.83%
С начала года
33.23%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.58%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.54%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		111.82%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		33.23%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between TER and CRAK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.37

Over the past year, the correlation between TER and CRAK has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с INTC
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

TER vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TERCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
3.70

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
4.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.62

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.25

7.93

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.87

22.48

+33.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TER vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CRAK равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

3.70

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TER и CRAK

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-58.80%

-38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-8.57%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-35.61%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-35.61%

-23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-58.80%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.81%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.71%

-12.50%

-46.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

3.02%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и CRAK

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

6.74%

+13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.09%

14.27%

+35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.87%

18.35%

+46.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.61%

20.61%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

22.16%

+22.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и CRAK

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CRAK в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.51%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

TER and CRAK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (20.31%) compared to CRAK (6.74%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs CRAK's -58.80%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор