Сравнение FDT с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
FDT и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 5.89% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и EMDM
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
FDT vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FDT
EMDM
Сравнение FDT c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.54 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.54 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.31 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 18.18 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.27 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FDT и EMDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и EMDM
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и EMDM
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -18.81% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -15.65% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -11.42% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -4.16% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.71% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и EMDM
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 9.73%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 13.46% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 18.35% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 23.54% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.98% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.98% | -0.66% |