PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 19.64%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 112.26%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

FLKR

1 день
7.15%
1 месяц
17.17%
С начала года
112.26%
6 месяцев
128.12%
1 год
212.42%
3 года*
49.62%
5 лет*
19.64%
10 лет*
—

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		112.26%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-2.74%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%

Correlation

The correlation between FLKR and ROKT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.50

The correlation between FLKR and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и ROKT

Секторы
FLKR
ROKT

Технологии

62.9%
20.1%

Промышленность

14.6%
68.4%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
5.8%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

0.7%
5.7%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
62.9%
ROKT
20.1%

Промышленность

FLKR
14.6%
ROKT
68.4%

Финансовые услуги

FLKR
7.5%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.3%
ROKT

-

Здравоохранение

FLKR
2.4%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

FLKR
2.0%
ROKT
5.8%

Сырьевые материалы

FLKR
1.9%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.4%
ROKT

-

Энергетика

FLKR
0.7%
ROKT
5.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
ROKT

-

Недвижимость

FLKR

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

FLKR vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
3.14

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.74

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

6.38

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.27

25.67

+6.60

FLKR vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа ROKT равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и ROKT

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-43.16%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-15.27%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.46%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-23.46%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-12.23%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-6.77%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

3.79%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и ROKT

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

15.94%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

27.00%

+15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.33%

31.03%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

23.33%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

25.42%

+3.05%

Сравнение комиссий FLKR и ROKT

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и ROKT

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.82%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and ROKT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.71%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 19.64% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

FLKR has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.28% for ROKT.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while ROKT is Industrials Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.45% for ROKT.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор