Сравнение EMEQ с LITE
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while LITE (Lumentum Holdings Inc.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 153.11% vs 1060.78% for LITE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 78.37%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 159.70%.
EMEQ
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 15.54%
- С начала года
- 78.37%
- 6 месяцев
- 90.73%
- 1 год
- 153.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 159.70%
- 6 месяцев
- 186.01%
- 1 год
- 1,060.78%
- 3 года*
- 154.90%
- 5 лет*
- 63.84%
- 10 лет*
- 44.00%
Сравнение доходности по годам EMEQ и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 78.37% | 69.78% | -0.73% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 159.70% | 339.06% | 51.45% |
Correlation
The correlation between EMEQ and LITE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. LITE — Ранг доходности на риск
EMEQ
LITE
Сравнение EMEQ c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMEQ | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.60 | 37.36 | -28.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.09 | 136.64 | -104.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и LITE
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -66.89% | +46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -28.70% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.10% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -23.57% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.83% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и LITE
Текущая волатильность для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) составляет 19.86%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 28.34%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 28.34% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.72% | 69.79% | -37.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 86.52% | -50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 59.98% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 56.63% | -24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и LITE
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.55% | 2.76% | 0.84% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and LITE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.34%) compared to EMEQ (19.86%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (12.42 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор