Сравнение FLKR с EMEQ

С начала года, FLKR показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLKR и EMEQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и EMEQ.

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.