PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с FLKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 17.60%/yr vs 16.65%/yr for FLKR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 86.43%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и FLKR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%15.49%

Correlation

The correlation between FRDM and FLKR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.81

The correlation between FRDM and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и FLKR

Секторы
FRDM
FLKR

Технологии

41.1%
64.3%

Финансовые услуги

22.1%
7.6%

Промышленность

8.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.0%

Сырьевые материалы

7.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.6%
0.3%

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.5%

Здравоохранение

1.8%
2.5%

Энергетика

0.1%
0.4%

Технологии

FRDM
41.1%
FLKR
64.3%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
FLKR
7.6%

Промышленность

FRDM
8.6%
FLKR
12.8%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
FLKR
6.0%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
FLKR
2.6%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
FLKR
1.6%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
FLKR
0.3%

Недвижимость

FRDM
2.5%
FLKR

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
FLKR
1.5%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
FLKR
2.5%

Энергетика

FRDM
0.1%
FLKR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

FRDM vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
4.03

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

7.77

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

27.92

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

4.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FRDM и FLKR

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-50.06%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-23.03%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-26.39%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-49.51%

+20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-14.59%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-22.06%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

6.40%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и FLKR

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 13.53%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

26.26%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

40.64%

-17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

44.43%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

29.12%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

28.11%

-5.13%

Сравнение комиссий FRDM и FLKR

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и FLKR

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FLKR в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and FLKR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 16.65% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FLKR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.64% for FRDM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FLKR is Asia Pacific Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор