PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с FPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с FPA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.65%/yr vs 11.77%/yr for FPA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FPA.

Доходность

Сравнение доходности IDV и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.77% соответственно.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

FPA

1 день
6.26%
1 месяц
10.19%
С начала года
56.23%
6 месяцев
56.82%
1 год
75.71%
3 года*
31.91%
5 лет*
14.02%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		56.23%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Correlation

The correlation between IDV and FPA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.60

The correlation between IDV and FPA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и FPA

Секторы
IDV
FPA

Финансовые услуги

30.6%
8.6%

Энергетика

14.8%
5.4%

Коммунальные услуги

11.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.7%

Промышленность

6.9%
32.7%

Сырьевые материалы

6.3%
4.2%

Недвижимость

2.3%
6.2%

Технологии

0.9%
25.2%

Здравоохранение

-

0.8%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
FPA
8.6%

Энергетика

IDV
14.8%
FPA
5.4%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
FPA
5.1%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
FPA
2.6%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
FPA
9.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
FPA
2.7%

Промышленность

IDV
6.9%
FPA
32.7%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
FPA
4.2%

Недвижимость

IDV
2.3%
FPA
6.2%

Технологии

IDV
0.9%
FPA
25.2%

Здравоохранение

IDV

-

FPA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EPPFPA с EWSFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FLKR

Доходность на риск

IDV vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVFPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.69

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.34

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.95

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

17.04

-1.56

IDV vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPA равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и FPA

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-52.91%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-15.37%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-20.66%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-34.54%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-52.91%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.11%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-13.47%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.46%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и FPA

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

15.75%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

25.06%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

28.31%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

24.59%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.72%

-4.79%

Сравнение комиссий IDV и FPA

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и FPA

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FPA в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.42%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and FPA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (15.75%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs FPA's -52.91%.

On 10-year performance, FPA leads with 11.77% vs 10.65% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.77% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.42% for FPA.

IDV is categorized as Global Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.80% for FPA.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и FPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор