Сравнение PEMX с XTL
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. PEMX is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 33.94%/yr vs 45.66%/yr for XTL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%.
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 55.42%
- 1 год
- 120.69%
- 3 года*
- 45.66%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам PEMX и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 51.46% | 44.95% | 34.89% | 12.09% |
Correlation
The correlation between PEMX and XTL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.53 |
The correlation between PEMX and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. XTL — Ранг доходности на риск
PEMX
XTL
Сравнение PEMX c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.58 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 8.26 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.79 | 34.62 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и XTL
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -37.01% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -14.70% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | -22.79% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.61% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -9.76% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.50% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и XTL
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 11.24% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 24.21% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 30.10% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 25.35% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.67% | -4.62% |
Сравнение комиссий PEMX и XTL
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и XTL
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности XTL в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.86% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and XTL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to XTL (11.24%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs XTL's -37.01%.
On 3-year performance, XTL leads with 45.66% vs 33.94% for PEMX. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTL has performed better with a 45.66% return vs 33.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.86% for XTL.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.35% for XTL.
XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор