Сравнение IYZ с COHR
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) is Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while COHR (Coherent, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 35.53%/yr for COHR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 124.22%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 5.71% против 35.53% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
COHR
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 124.22%
- 6 месяцев
- 131.91%
- 1 год
- 434.88%
- 3 года*
- 96.11%
- 5 лет*
- 43.17%
- 10 лет*
- 35.53%
Сравнение доходности по годам IYZ и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
COHR Coherent, Inc. | 124.22% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between IYZ and COHR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.45 |
The correlation between IYZ and COHR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. COHR — Ранг доходности на риск
IYZ
COHR
Сравнение IYZ c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 16.54 | -9.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 45.32 | -19.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и COHR
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -80.89% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -26.52% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -54.85% | +41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -62.87% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -72.22% | +32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -3.06% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -35.01% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 9.66% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и COHR
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 28.85%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 28.85% | -20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 57.84% | -42.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 73.98% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 61.69% | -42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 56.62% | -37.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и COHR
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and COHR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.85%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор