Сравнение CRAK с FRDM
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRAK returned 12.50%/yr vs 19.70%/yr for FRDM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 25.47%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.
CRAK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.08%
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 25.47% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 8.05% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
Correlation
The correlation between CRAK and FRDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between CRAK and FRDM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. FRDM — Ранг доходности на риск
CRAK
FRDM
Сравнение CRAK c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 5.59 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 21.57 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и FRDM
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -40.49% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -16.87% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -16.87% | -18.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -29.25% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -1.03% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -7.09% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.36% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и FRDM
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 6.48%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 14.62% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 24.59% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 27.04% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.41% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 23.12% | -0.94% |
Сравнение комиссий CRAK и FRDM
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и FRDM
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.61% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and FRDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to CRAK (6.48%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs FRDM's -40.49%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 12.50% for CRAK. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
CRAK has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.51% for FRDM.
CRAK is categorized as Energy Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: VanEck and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор