Сравнение EICIX с ROKT
EICIX (EIC Value Fund) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both funds - EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, EICIX returned 10.38%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EICIX charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности EICIX и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.
EICIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.63%
ROKT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- 96.86%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICIX и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 6.59% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.61% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 41.07% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
Correlation
The correlation between EICIX and ROKT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between EICIX and ROKT has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICIX vs. ROKT — Ранг доходности на риск
EICIX
ROKT
Сравнение EICIX c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICIX | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 6.38 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 25.67 | -21.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EICIX и ROKT
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICIX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -43.16% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -15.27% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | -23.46% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -23.46% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -12.23% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.77% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и ROKT
Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 2.75%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICIX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 15.94% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 27.00% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 31.03% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 23.33% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 25.42% | -9.15% |
Сравнение комиссий EICIX и ROKT
EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и ROKT
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ROKT в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.39% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EICIX and ROKT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (15.94%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs ROKT's -43.16%.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICIX и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор