PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index while EWY tracks the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 18.41%/yr vs 19.28%/yr for EWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKR показывает доходность 104.96%, а EWY немного выше – 109.80%.

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%1.63%

Correlation

The correlation between FLKR and EWY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between FLKR and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и EWY

Секторы
FLKR
EWY

Технологии

64.3%
52.4%

Промышленность

12.8%
20.4%

Финансовые услуги

7.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Здравоохранение

2.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.7%

Энергетика

0.4%
1.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
EWY
52.4%

Промышленность

FLKR
12.8%
EWY
20.4%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
EWY
9.6%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
EWY
5.7%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
EWY
2.0%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
EWY
3.5%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
EWY
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
EWY
1.7%

Энергетика

FLKR
0.4%
EWY
1.4%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
EWY
0.4%

Недвижимость

FLKR

-

EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTWFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с EWY:
EWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWHEWY с FXI

Доходность на риск

FLKR vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKREWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.18
5.38

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
4.95

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.69

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.32

9.86

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.49

36.63

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 5.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKREWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

5.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FLKR и EWY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKREWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-74.14%

+24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-23.08%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-27.36%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-48.55%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.87%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-20.12%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

6.20%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и EWY

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 20.38% и 20.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKREWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.38%

20.44%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.87%

37.73%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.48%

42.37%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

28.89%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

27.40%

+0.20%

Сравнение комиссий FLKR и EWY

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и EWY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FLKR and EWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to FLKR (20.38%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs EWY's -74.14%.

On 5-year performance, EWY leads with 19.28% vs 18.41% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 19.28% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

FLKR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.00% for EWY.

FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 5.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор