PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKR с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с EWY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

FLKR и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKR или EWY.

Корреляция

Корреляция между FLKR и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.35

EWY:

-0.39

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.19

EWY:

-0.25

Коэф-т Омега

FLKR:

0.98

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.14

EWY:

-0.17

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.46

EWY:

-0.53

Индекс Язвы

FLKR:

13.31%

EWY:

14.02%

Дневная вол-ть

FLKR:

25.01%

EWY:

26.01%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

FLKR:

-32.95%

EWY:

-33.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLKR показывает доходность 15.28%, а EWY немного выше – 15.54%.

FLKR

С начала года

15.28%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

8.59%

1 год

-8.77%

5 лет

5.68%

10 лет

N/A

EWY

С начала года

15.54%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

8.05%

1 год

-10.03%

5 лет

5.23%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLKR и EWY

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и EWY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности EWY в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.14%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и EWY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и EWY

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеют волатильность 4.69% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...