Сравнение IYZ с FPA
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FPA is a Asia Pacific Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.71%/yr vs 11.77%/yr for FPA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for FPA.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и FPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 56.23%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: 5.71% против 11.77% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
FPA
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 56.23%
- 6 месяцев
- 56.82%
- 1 год
- 75.71%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам IYZ и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 56.23% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
Correlation
The correlation between IYZ and FPA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between IYZ and FPA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. FPA — Ранг доходности на риск
IYZ
FPA
Сравнение IYZ c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.95 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 17.04 | +9.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и FPA
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -52.91% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -15.37% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -20.66% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -34.54% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -52.91% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -1.11% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -13.47% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.46% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и FPA
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 15.75% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 25.06% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 28.31% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.59% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 22.72% | -3.41% |
Сравнение комиссий IYZ и FPA
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и FPA
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FPA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 3.42% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and FPA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPA has higher volatility (15.75%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FPA's -52.91%.
On 10-year performance, FPA leads with 11.77% vs 5.71% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FPA has performed better with a 11.77% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.
FPA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.91% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while FPA is Asia Pacific Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.80% for FPA.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и FPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор