Сравнение EMDM с PEMX

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 9.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMDM и PEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PEMX в 6.42%

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и PEMX.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.