PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с PEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 34.73%/yr for PEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMDM показывает доходность 39.03%, а PEMX немного выше – 40.36%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и PEMX

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%13.57%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between EMDM and PEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between EMDM and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и PEMX

Секторы
EMDM
PEMX

Технологии

32.1%
45.0%

Финансовые услуги

27.2%
24.4%

Сырьевые материалы

15.1%
2.8%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.2%

Промышленность

3.3%
8.6%

Коммунальные услуги

1.9%
4.5%

Здравоохранение

0.5%
1.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

EMDM
32.1%
PEMX
45.0%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
PEMX
24.4%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
PEMX
2.8%

Энергетика

EMDM
6.3%
PEMX

-

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
PEMX
4.2%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
PEMX
6.6%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
PEMX
1.2%

Промышленность

EMDM
3.3%
PEMX
8.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
PEMX
4.5%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
PEMX
1.9%

Недвижимость

EMDM

-

PEMX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

EMDM vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.52

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.30

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.59

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

5.24

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

20.66

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.99

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EMDM и PEMX

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-14.91%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.45%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-14.91%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.63%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.84%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.66%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и PEMX

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеют волатильность 9.61% и 9.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.73%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

21.51%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.18%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.18%

+1.61%

Сравнение комиссий EMDM и PEMX

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и PEMX

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности PEMX в 4.99%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMDM and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 32.95% for EMDM. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.57% for EMDM.

They also come from different issuers: First Trust and Putnam. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.85% for PEMX.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор