Сравнение EMDM с MEMX
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 30.82%/yr vs 25.58%/yr for MEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 35.53%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 29.86%.
EMDM
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 35.53%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 29.86%
- 6 месяцев
- 31.95%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMDM и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 35.53% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 29.86% | 35.88% | 5.50% | 11.54% |
Correlation
The correlation between EMDM and MEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between EMDM and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. MEMX — Ранг доходности на риск
EMDM
MEMX
Сравнение EMDM c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 4.30 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.82 | 16.40 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и MEMX
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -19.27% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.70% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -19.27% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.58% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.49% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и MEMX
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеют волатильность 13.23% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 13.33% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 22.43% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 24.53% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.15% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.15% | +2.52% |
Сравнение комиссий EMDM и MEMX
EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и MEMX
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности MEMX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.63% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.76% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMDM and MEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEMX has higher volatility (13.33%) compared to EMDM (13.23%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs MEMX's -19.27%.
On 3-year performance, EMDM leads with 30.82% vs 25.58% for MEMX. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.82% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.63% for EMDM.
They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.79% for MEMX.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор