PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 26.95%/yr for MEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 33.07%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и MEMX

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.06%

Correlation

The correlation between EMDM and MEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between EMDM and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и MEMX

Секторы
EMDM
MEMX

Технологии

32.1%
39.5%

Финансовые услуги

27.2%
25.1%

Сырьевые материалы

15.1%
2.6%

Энергетика

6.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Промышленность

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Здравоохранение

0.5%
4.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

EMDM
32.1%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
MEMX
25.1%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
MEMX
2.6%

Энергетика

EMDM
6.3%
MEMX
2.8%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
MEMX
7.8%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
MEMX
3.4%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
MEMX
2.1%

Промышленность

EMDM
3.3%
MEMX
9.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
MEMX
1.1%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
MEMX
4.5%

Недвижимость

EMDM

-

MEMX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

EMDM vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.29

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.11

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.58

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.82

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

19.20

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EMDM и MEMX

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-19.27%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.70%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.27%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.97%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.49%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.68%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и MEMX

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеют волатильность 9.61% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

19.04%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

21.53%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.09%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

17.09%

+2.70%

Сравнение комиссий EMDM и MEMX

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и MEMX

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMDM and MEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 26.95% for MEMX. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 26.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.57% for EMDM.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.79% for MEMX.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор