PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPT с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с M

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PPT (Putnam Premier Income Trust) is Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PPT returned 4.58%/yr vs 0.58%/yr for M. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции PPT превзошли акции M по среднегодовой доходности: 4.58% против 0.58% соответственно.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
1.28%
1 год
2.82%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.58%

M

1 день
1.52%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
13.94%
С начала года
11.46%
1 год
107.75%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.53%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.28%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
M
Macy's, Inc.		11.46%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between PPT and M is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с RAPPT с MMTPPT с EVG
Часто сравнивают с M:
M с KSSM с VOOM с SPYM с HPEM с WMTM с CRCLM с AAPL

Доходность на риск

PPT vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 66
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.35

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.33

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.79

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

9.06

-7.84

PPT vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа M равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPT и M

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-91.95%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-28.61%

+23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-51.33%

+42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-69.65%

+52.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-87.79%

+56.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-46.84%

+43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-34.64%

+23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

11.94%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и M

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 1.88%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

12.26%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

29.73%

-22.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

46.21%

-36.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

54.09%

-42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

56.25%

-41.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и M

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности M в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.10%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.10%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and M have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (12.26%) compared to PPT (1.88%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор