PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с M
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с M

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) is Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while M (Macy's, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PPT returned 4.80%/yr vs 1.41%/yr for M. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции PPT превзошли акции M по среднегодовой доходности: 4.80% против 1.41% соответственно.

PPT

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.80%

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и M

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.40%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%

Correlation

The correlation between PPT and M is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Macy's, Inc.

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с EVG
Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL

Доходность на риск

PPT vs. M — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 77
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.79

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.79

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.50

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

10.89

-9.59

PPT vs. M - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа M равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPT и M

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и M.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-91.95%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-28.61%

+23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-51.33%

+42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-69.65%

+50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-87.79%

+56.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-45.61%

+42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-34.61%

+23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

11.79%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и M

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.25%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

14.88%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

29.42%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

46.25%

-36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

54.14%

-42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

56.19%

-41.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и M

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности M в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.02%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and M have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs M's -91.95%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и M

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор