PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с PPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while PPT (Putnam Premier Income Trust) is Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments. Over the past 10 years, M returned 1.41%/yr vs 4.80%/yr for PPT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у PPT с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции M уступали акциям PPT по среднегодовой доходности: 1.41% против 4.80% соответственно.

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%

PPT

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.27%
1 год
2.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и PPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.40%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Correlation

The correlation between M and PPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1992 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

Putnam Premier Income Trust

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL
Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с EVG

Доходность на риск

M vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
0.30

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
0.50

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.56

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

1.30

+9.59

M vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа PPT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M и PPT

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и PPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-49.76%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-5.05%

-23.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-9.10%

-42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-18.92%

-50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-31.79%

-56.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.61%

-3.06%

-42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-11.23%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

2.18%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности M и PPT

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

2.25%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

7.02%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

9.37%

+36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.14%

11.95%

+42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

14.45%

+41.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и PPT

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PPT в 9.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%
PPT
Putnam Premier Income Trust		9.02%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

M and PPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to PPT (2.25%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs PPT's -49.76%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и PPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор