Сравнение M с GOOY
M (Macy's, Inc.) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, M returned 21.19%/yr vs 24.74%/yr for GOOY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности M и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 12.99%.
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.34M | $4.68M | $7.59M | |
| $125.92M | $116.02M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам M и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 26.72% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.99% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between M and GOOY is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M vs. GOOY — Ранг доходности на риск
M
GOOY
Сравнение M c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.56 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.50 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M и GOOY
Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.95% | -24.40% | -67.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.61% | -17.70% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.33% | -24.40% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.78% | -9.11% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.66% | -6.47% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 5.99% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности M и GOOY
Macy's, Inc. (M) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 11.13% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 11.51% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 20.98% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.99% | 25.93% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 24.03% | +29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 24.03% | +32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M и GOOY
Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности GOOY в 54.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
M and GOOY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (11.51%) compared to M (11.13%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs GOOY's -24.40%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для M и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор