PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с SLVP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. RNWZ is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 52.67%/yr for SLVP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и SLVP

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		0.95%202.84%14.47%-2.31%-3.22%

Correlation

The correlation between RNWZ and SLVP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов RNWZ и SLVP

Секторы
RNWZ
SLVP

Коммунальные услуги

40.6%

-

Финансовые услуги

6.3%
0.0%

Промышленность

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%
99.6%

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
SLVP

-

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
SLVP
0.0%

Промышленность

RNWZ
5.3%
SLVP

-

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
SLVP
99.6%

Энергетика

RNWZ
3.9%
SLVP

-

Недвижимость

RNWZ
3.2%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

SLVP

-

Здравоохранение

RNWZ

-

SLVP

-

Технологии

RNWZ

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

RNWZ vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.72

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.09

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.48

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

6.54

+6.24

RNWZ vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и SLVP

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-80.47%

+55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-38.06%

+30.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-38.06%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-27.18%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-46.77%

+39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

14.41%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и SLVP

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

20.77%

-15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

45.32%

-33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

55.01%

-39.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

43.26%

-26.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

42.48%

-25.51%

Сравнение комиссий RNWZ и SLVP

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и SLVP

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SLVP в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and SLVP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs SLVP's -80.47%.

On 3-year performance, SLVP leads with 52.67% vs 10.78% for RNWZ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.67% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.95% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.39% for SLVP.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор