Сравнение IYZ с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
IYZ и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или XTL.
Корреляция
Корреляция между IYZ и XTL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и XTL
Основные характеристики
IYZ:
1.93
XTL:
1.92
IYZ:
2.61
XTL:
2.50
IYZ:
1.34
XTL:
1.34
IYZ:
0.69
XTL:
1.27
IYZ:
9.53
XTL:
9.33
IYZ:
2.93%
XTL:
4.55%
IYZ:
14.30%
XTL:
21.64%
IYZ:
-77.12%
XTL:
-37.01%
IYZ:
-16.40%
XTL:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у XTL с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 1.58% против 7.84% соответственно.
IYZ
5.63%
5.94%
25.26%
29.88%
1.00%
1.58%
XTL
4.77%
6.86%
21.82%
46.18%
10.06%
7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и XTL
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYZ и XTL
IYZ
XTL
Сравнение IYZ c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и XTL
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XTL в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.84% | 1.94% | 2.28% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.35% | 2.15% | 3.54% | 2.26% | 1.98% | 2.25% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и XTL
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и XTL
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 4.95%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.