Сравнение IYZ с XTL
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 6.28%/yr vs 16.51%/yr for XTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 32.03%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 6.28% против 16.51% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 59.79%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 6.28%
XTL
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 56.08%
- 6 месяцев
- 62.03%
- 1 год
- 130.19%
- 3 года*
- 48.87%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам IYZ и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 32.03% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 56.08% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IYZ and XTL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between IYZ and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. XTL — Ранг доходности на риск
IYZ
XTL
Сравнение IYZ c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.64 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.54 | 8.91 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.08 | 40.85 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 4.51 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и XTL
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -37.01% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -14.70% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -22.79% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -37.01% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -37.01% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -3.76% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | -9.77% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.20% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и XTL
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 7.44%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 8.96% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 22.92% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 29.07% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 25.10% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.53% | -4.28% |
Сравнение комиссий IYZ и XTL
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и XTL
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XTL в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.50% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.83% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and XTL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTL has higher volatility (8.96%) compared to IYZ (7.44%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs XTL's -37.01%.
On 10-year performance, XTL leads with 16.51% vs 6.28% for IYZ. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.51% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
IYZ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.83% for XTL.
IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.35% for XTL.
XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор