Сравнение IYZ с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
IYZ и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYZ и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.13% соответственно.
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и XTL
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Доходность на риск
IYZ vs. XTL — Ранг доходности на риск
IYZ
XTL
Сравнение IYZ c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.05 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 3.53 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 6.35 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 23.14 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.05 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.47 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IYZ и XTL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и XTL
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и XTL
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -37.01% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -14.70% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -37.01% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -37.01% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.38% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -9.86% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.03% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и XTL
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 6.93%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYZ | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 11.88% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 23.49% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 30.73% | -12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 24.68% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 23.25% | -4.19% |