Сравнение IYZ с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
IYZ и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или XTL.
Основные характеристики
| IYZ | XTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | -6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 4.24% | 5.02% |
| Дох-ть за 3 года | -11.21% | -7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 2.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 4.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 21.07% |
| Макс. просадка | -77.12% | -37.01% |
| Current Drawdown | -36.71% | -26.40% |
Корреляция
Корреляция между IYZ и XTL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и XTL
С начала года, IYZ показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у XTL с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям XTL по среднегодовой доходности: -0.69% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и XTL
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYZ c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и XTL
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XTL в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 2.29% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.87% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и XTL
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и XTL
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.