Сравнение IYZ с MEMX
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. IYZ is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, IYZ returned 27.64%/yr vs 25.86%/yr for MEMX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 34.10%.
IYZ
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 5.71%
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 28.55% | 29.28% | 20.53% | -2.24% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
Correlation
The correlation between IYZ and MEMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between IYZ and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. MEMX — Ранг доходности на риск
IYZ
MEMX
Сравнение IYZ c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.71 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.10 | 18.06 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и MEMX
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -19.27% | -57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -14.70% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -19.27% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -0.20% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.09% | -3.50% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.82% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и MEMX
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.04%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.30% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 21.45% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.60% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.81% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.81% | +1.50% |
Сравнение комиссий IYZ и MEMX
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и MEMX
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MEMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.91% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and MEMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (12.30%) compared to IYZ (8.04%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs MEMX's -19.27%.
On 3-year performance, IYZ leads with 27.64% vs 25.86% for MEMX. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 27.64% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.91% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.79% for MEMX.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор