PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с MKOR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. ROKT is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, ROKT returned 96.86% vs 180.86% for MKOR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 105.30%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

MKOR

1 день
5.43%
1 месяц
18.33%
С начала года
105.30%
6 месяцев
118.25%
1 год
180.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и MKOR

2026 (YTD)202520242023
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%2.92%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		105.30%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between ROKT and MKOR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ROKT и MKOR

Секторы
ROKT
MKOR

Промышленность

68.4%
15.0%

Технологии

20.1%
51.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.3%

Энергетика

5.7%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Промышленность

ROKT
68.4%
MKOR
15.0%

Технологии

ROKT
20.1%
MKOR
51.7%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
MKOR
2.3%

Энергетика

ROKT
5.7%
MKOR
0.7%

Сырьевые материалы

ROKT

-

MKOR
1.5%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

MKOR
7.0%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

MKOR
1.7%

Финансовые услуги

ROKT

-

MKOR
9.6%

Здравоохранение

ROKT

-

MKOR
1.4%

Недвижимость

ROKT

-

MKOR

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

MKOR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

ROKT vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
4.52

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.40

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

8.83

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

32.45

-6.78

ROKT vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и MKOR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-22.09%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-20.62%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

0.00%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.29%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.60%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и MKOR

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 15.94%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

21.03%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

37.01%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

40.39%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

28.54%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

28.54%

-3.12%

Сравнение комиссий ROKT и MKOR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и MKOR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MKOR в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.28%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and MKOR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (21.03%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 180.86% vs 96.86% for ROKT. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 180.86% return vs 96.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

MKOR has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: State Street and Matthews. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор