PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. PPT is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past 10 years, PPT returned 4.72%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 4.72% против 13.22% соответственно.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.56%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.72%

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between PPT and CRAK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.19

The correlation between PPT and CRAK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с RFXIX
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

PPT vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 66
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.71

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.77

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.62

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

7.95

-7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

22.45

-21.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.71

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PPT и CRAK

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-58.80%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-8.57%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-35.61%

+26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-35.61%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-58.80%

+27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-4.06%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-12.49%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.03%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и CRAK

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 2.44%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.36%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

14.26%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

18.34%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

20.61%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

22.16%

-7.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и CRAK

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and CRAK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.36%) compared to PPT (2.44%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs CRAK's -58.80%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор