PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M с EICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M с EICIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

M (Macy's, Inc.) is a stock, while EICIX (EIC Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp. Over the past 10 years, M returned 1.41%/yr vs 11.63%/yr for EICIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M и EICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macy's, Inc. (M) и EIC Value Fund (EICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у EICIX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции M уступали акциям EICIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.63% соответственно.

M

1 день
-1.98%
1 месяц
35.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
5.49%
1 год
127.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
9.92%
10 лет*
1.41%

EICIX

1 день
0.74%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.41%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M и EICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M
Macy's, Inc.		14.05%36.55%-12.41%1.64%-18.66%135.80%-31.08%-38.20%23.64%-25.29%
EICIX
EIC Value Fund		6.59%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%

Correlation

The correlation between M and EICIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macy's, Inc.

EIC Value Fund

Часто сравнивают с M:
M с VOOM с KSSM с SPYM с WMTM с HPEM с AAPLM с CRCL
Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX

Доходность на риск

M vs. EICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M
Ранг доходности на риск M: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M c EICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macy's, Inc. (M) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.16

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.74

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.57

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

3.89

+7.00

M vs. EICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа EICIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M и EICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M и EICIX

Максимальная просадка M за все время составила -91.95%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M и EICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.95%

-34.26%

-57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-8.55%

-20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.33%

-11.10%

-40.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-17.36%

-52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.79%

-34.26%

-53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.61%

-2.95%

-42.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.61%

-3.41%

-31.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

3.39%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности M и EICIX

Macy's, Inc. (M) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с EIC Value Fund (EICIX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что M испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

2.75%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

8.14%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

11.56%

+34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.14%

14.59%

+39.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.19%

16.27%

+39.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M и EICIX

Дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EICIX в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.39%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
M
Macy's, Inc.		3.03%3.31%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%

Часто задаваемые вопросы

M and EICIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

M has higher volatility (14.88%) compared to EICIX (2.75%). In terms of maximum drawdown, M dropped -91.95% vs EICIX's -34.26%.

M currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M и EICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор