PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMX с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMX с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 70.49% vs 187.66% for MKOR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MEMX и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMX показывает доходность 33.07%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMX и MKOR

2026 (YTD)202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%2.62%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between MEMX and MKOR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.76

The correlation between MEMX and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMX и MKOR

Секторы
MEMX
MKOR

Технологии

39.5%
56.1%

Финансовые услуги

25.1%
8.0%

Промышленность

9.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.0%

Здравоохранение

4.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.1%

Энергетика

2.8%
0.6%

Сырьевые материалы

2.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Технологии

MEMX
39.5%
MKOR
56.1%

Финансовые услуги

MEMX
25.1%
MKOR
8.0%

Промышленность

MEMX
9.6%
MKOR
15.0%

Потребительский циклический сектор

MEMX
7.8%
MKOR
7.0%

Здравоохранение

MEMX
4.5%
MKOR
1.5%

Коммуникационные услуги

MEMX
3.4%
MKOR
2.1%

Энергетика

MEMX
2.8%
MKOR
0.6%

Сырьевые материалы

MEMX
2.6%
MKOR
0.8%

Потребительский защитный сектор

MEMX
2.1%
MKOR
1.7%

Недвижимость

MEMX
1.5%
MKOR

-

Коммунальные услуги

MEMX
1.1%
MKOR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

MEMX vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMX c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMXMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
5.08

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.94

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

9.16

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.20

35.31

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMX vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMX на текущий момент составляет 3.29, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMX и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMXMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

5.08

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MEMX и MKOR

Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMXMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-22.09%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-20.62%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.27%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-6.22%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.34%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMX и MKOR

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) составляет 9.43%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что MEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMXMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

17.87%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

33.29%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

37.15%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

27.06%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

27.06%

-9.97%

Сравнение комиссий MEMX и MKOR

И MEMX, и MKOR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMX и MKOR

Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM202520242023
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMX and MKOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to MEMX (9.43%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 187.66% vs 70.49% for MEMX. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEMX has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 187.66% return vs 70.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEMX and MKOR have the same expense ratio: 0.79% per year.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.33% for MKOR.

MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while MKOR is Asia Pacific Equities.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMX и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор