PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и FRDM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%14.68%

Correlation

The correlation between EMDM and FRDM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between EMDM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и FRDM

Секторы
EMDM
FRDM

Технологии

32.1%
41.1%

Финансовые услуги

27.2%
22.1%

Сырьевые материалы

15.1%
7.4%

Энергетика

6.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.2%

Промышленность

3.3%
8.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Здравоохранение

0.5%
1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

EMDM
32.1%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
FRDM
7.4%

Энергетика

EMDM
6.3%
FRDM
0.1%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
FRDM
7.8%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
FRDM
2.2%

Промышленность

EMDM
3.3%
FRDM
8.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
FRDM
2.6%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
FRDM
1.8%

Недвижимость

EMDM

-

FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMMEMDM с SDEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с VEXC

Доходность на риск

EMDM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
4.00

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
4.65

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

5.81

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

23.37

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

4.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.85

+0.73

Просадки

Сравнение просадок EMDM и FRDM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-40.49%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.87%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-16.87%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-7.09%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и FRDM

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.61%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

11.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

21.65%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

24.50%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

20.80%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.77%

-2.98%

Сравнение комиссий EMDM и FRDM

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и FRDM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EMDM and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 32.95% for EMDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.51% for FRDM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: First Trust and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор