Сравнение EMDM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EMDM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и FRDM
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EMDM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EMDM
FRDM
Сравнение EMDM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 2.55 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 3.15 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.52 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 14.69 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и FRDM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и FRDM
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и FRDM
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -40.49% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -16.87% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -13.13% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.21% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.04% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и FRDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 13.46% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 13.19% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 18.31% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 23.57% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.00% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.36% | -3.38% |